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上半年,社会消费品零售总额210432亿元,同比下降0.7%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额182706亿元,下降0.8%;乡村消费品零售额27726亿元,下降0.3%。按消费类型分,商品零售190392亿元,增长0.1%;餐饮收入20040亿元,下降7.7%。基本生活类消费稳定增长,限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.9%、8.2%。全国网上零售额63007亿元,增长3.1%。其中,实物商品网上零售额54493亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%。二季度,社会消费品零售总额同比下降4.6%。其中,4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%;5月份降幅收窄至6.7%;6月份由降转升,同比增长3.1%,环比增长0.53%。

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2006年6月至2008年2月,典型的猪油共振下的高通胀,央行多次收紧货币政策操作,10y国债利率与cpi猪肉分项同比同步上行。一方面国内投资需求增速加快而消费需求平稳增长,支撑上游原材料价格上涨。另一方面,全球能源、粮食、金属等大宗商品价格普涨,国内深化资源价格改革,通胀压力加深。期间内cpi猪肉分项同比涨幅从-16.8%扩大至最高80.9%,cpi同比涨幅从1.5%扩大至最高8.7%,10y国债收益率从2.96%上行至最高4.59%。而由于猪价不是唯一的涨价因素,该时段内猪肉分项与cpi的最高点并不同步,而10年期国债利率与cpi猪肉分项走势的相关性明显更高。货币政策方面,央行在货币政策执行报告中屡次表态紧缩立场,并实行多次紧缩操作。从2006年一季度直到2007年四季度,央行反复在货币政策执行报告中提到“通货膨胀风险”“通货膨胀压力”,期间实施的紧缩政策包括:在2006年分三次上调金融机构存款准备金率共1.5pcts,同年9月15日起提高外汇存款准备金率1pct;2007年分10次上调金融机构人民币存款准备金率共5.5pcts,同年6月上调存款基准利率9bps,并分7次上调贷款基准利率共1.35pcts(以6个月短期贷款利率为例)。综合来看,当时货币政策以稳定物价为主要目标,猪周期下的通胀危机对国债利率走势有明确影响,是当时的交易主线之一。

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