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昨日,短端利率小幅波动,涨跌不一,资金面仍十分宽松。上海银行间同业拆放利率(shibor)隔夜下行2.4个基点,报1.195%。7天shibor上行1.2个基点,报1.629%。从回购利率表现看,dr007加权平均利率下降至1.535%,低于政策利率水平。上交所1天国债逆回购利率(gc001)下降至1.492%。

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银保监会有关部门负责人昨日也作出回应,表示将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

造成如此高通胀的一个主要驱动力是能源价格的飙升。今年以来,美国wti原油价格上涨了超27%,俄乌冲突加剧了市场本就紧张的供应,且俄乌未来局势也充斥着不确定性。

四是金融类子公司业务发展不及预期,咨询、投行、寿险等业务收入较上年同期下滑,利润降低。

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2009年6月至2011年7月,新一轮猪周期助推通胀走高,货币政策取向由宽松转向紧缩,但10y国债利率走势与cpi同比猪肉分项相关性降低。2008年金融危机后的经济修复期中,全球主要经济体维持货币政策的宽松取向,推升国际大宗商品价格并对我国引起输入性通胀。在该轮猪周期中,cpi猪肉分项同比涨幅从-31.8%扩大至最高56.7%,cpi同比涨幅从-1.8%扩大至最高6.45%,10y国债收益率从3.06%上行至最高4.11%。参考历史行情,10y国债利率与cpi走势的相关性有所下降,但与cpi猪肉分项的走势大部分时间保持了一致的方向。货币政策方面,央行在2009年一季度直到三季度的货币政策执行报告中都维持了“适度宽松”的表述,四季度开始强调“回归常态”,后续指出通胀预期管理,以及稳物价的重要性。期间具体实施的紧缩政策包括:2009年上调3次、2010年上调6次、2011年同样上调6次存款准备金率,每次幅度为50bps。2010年10月开始上调贷款基准利率,两年内共上调5次;此外,2021年存款基准利率分两次上调。总体上,本轮猪周期中国债利率走势与cpi一定程度上分化,货币政策也从稳定物价的单一目标制向兼顾经济发展等多目标制转化,猪肉通胀对债市的参考价值不及以往。

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