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  • 2022-08-27 01:28:27
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2009年6月至2011年7月,新一轮猪周期助推通胀走高,货币政策取向由宽松转向紧缩,但10y国债利率走势与cpi同比猪肉分项相关性降低。2008年金融危机后的经济修复期中,全球主要经济体维持货币政策的宽松取向,推升国际大宗商品价格并对我国引起输入性通胀。在该轮猪周期中,cpi猪肉分项同比涨幅从-31.8%扩大至最高56.7%,cpi同比涨幅从-1.8%扩大至最高6.45%,10y国债收益率从3.06%上行至最高4.11%。参考历史行情,10y国债利率与cpi走势的相关性有所下降,但与cpi猪肉分项的走势大部分时间保持了一致的方向。货币政策方面,央行在2009年一季度直到三季度的货币政策执行报告中都维持了“适度宽松”的表述,四季度开始强调“回归常态”,后续指出通胀预期管理,以及稳物价的重要性。期间具体实施的紧缩政策包括:2009年上调3次、2010年上调6次、2011年同样上调6次存款准备金率,每次幅度为50bps。2010年10月开始上调贷款基准利率,两年内共上调5次;此外,2021年存款基准利率分两次上调。总体上,本轮猪周期中国债利率走势与cpi一定程度上分化,货币政策也从稳定物价的单一目标制向兼顾经济发展等多目标制转化,猪肉通胀对债市的参考价值不及以往。

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